期货从业资格考试计算题重点记忆
日期:2013-03-29 15:27
期权套利的几种方式
转换套利
1
转换套利（执行价格和到期日都相同）：
买进看跌期权，卖出看涨期权，买进期货合约
利润=（卖出看涨权利金-买进看跌权利金）-（期货合约价格-期权执行价格）
2
反向转换套利（执行价格和到期日都相同）：
买进看涨期权，卖出看跌期权，卖出期货合约
利润=（卖出看跌权利金-买进看涨权利金）-（期权执行价格-期货合约价格）
垂直套利
1
多头看涨/牛市看涨期权（买低涨，卖高涨）：
最大风险值=买权利金-卖权利金
最大收益值=卖执行
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